ZERO_01

博士，高校副教授，研究方向金融大数据与机器学习，量化投资与程序化交易，人工智能在交易中的应用，中国最早的一批宽客~

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他的全部讨论

$上证50(SH000016)$ $上证50ETF(SH510050)$
2024.5.29 估值
市净率： 1.13
市盈率： 9.53
净资产收益率：11.90%
股息率： 3.73%
营收增速： 2.27%
利润增速： -1.89%
最近1日涨幅： 0.12%
最近5日涨幅： -1.42%
最近10日涨幅： 0.64%

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回复@浑厚的打新小冲浪者: 留够保证金，别被强平就行//@浑厚的打新小冲浪者:回复@ZERO_01:卖沽一般怎么风控？

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回复@守株待虫: 和吃贴水一样，移到下一期继续吃时间价值呗//@守株待虫:回复@ZERO_01:误会，我是说大跌时候的本金损失。。。

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$上证50(CSI000016)$ $上证50ETF(SH510050)$
2024.5.28 估值及择时模型
上证50市净率: 1.1318816724426446
上证50市盈率: 9.533393639465666
上证50净资产收益率: 11.87280957073839%
上证50股息率: 3.73549269733334%
上证50营收增速: 2.265467984048253%
上证5...

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回复@守株待虫: 卖认沽是做多啊，不怕涨啊//@守株待虫:回复@ZERO_01:本金损失不计？

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回复@Afanstock: 卖沽0费用，不收手续费啊//@Afanstock:回复@ZERO_01:期权一张多少费用？这样做够成本吗？

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回复@美好的股票小红宝石: 拉升就收息呗//@美好的股票小红宝石:回复@ZERO_01:突然暴力拉升咋办

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卖认沽比期指吃贴水还是要好一些的，在弱市里还是更安稳一些，卖认沽只要留好安全垫，做好风控，还是比较舒服的，触发了就当抄底，不触发就当收息，心态好，不用盯盘，省心省力

卖认沽期权策略开始实盘

选择标的：上证50ETF认沽，主要卖当月虚1，虚2，看不大跌，吃时间价值，遇大涨或者大跌动态调仓！
上证50指数当前估值如下：
上证50市净率: 1.1296652722097071
上证50市盈率: 9.512634287216141
上证50净资产收益率: 11.875419974126872%
上证50股息率: 3.738796062025827...

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$上证50(CSI000016)$ $上证50ETF(SH510050)$
上证50市净率: 1.1296652722097071
上证50市盈率: 9.512634287216141
上证50股息率: 3.7387960620258274%
上证50营收增速: 2.265467984048253%
上证50利润增速: -1.894698242007653%

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回复@旅行者壹号: 一直活着就是择时高手//@旅行者壹号:回复@ZERO_01:我一直买call，这份刺激谁能体会啊

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回复@旅行者壹号: 看不大跌而已//@旅行者壹号:回复@ZERO_01:浮浮的证，看好后市啊，为何不买call

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回复@st保本侠: 以前小仓位做买方，现在大仓位做卖方//@st保本侠:回复@ZERO_01:教授做期权，主要是做卖方？

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期权交易的是：
1、方向，赚趋势的钱；
2、时间，吃时间价值；
3、波动率，吃波动率。

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卖出ETF期权是不收手续费的，在交割日卖虚值认沽难道不是无风险捡小钱吗？一般1w保证金能捡2-3元

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回复@GOOD_MONEY_CAT: 做转债太累，还是期权香//@GOOD_MONEY_CAT:回复@ZERO_01:做了期权，转债不香了是吧？ [笑哭]