2024年4月29日投资日记:（基本打满了）
组合:
净值25.18；
日涨跌+2.1%；
年涨跌-9.47%；
仓位98.37%（+7.19%）；
换手率7.59%；
市值日涨跌+2.3%；
持仓27支（持平）。
市场:
上证指数日涨跌+0.79%，年涨跌+4.64%；
沪深300日涨跌+1.11%，年涨跌+5.62%；
中证1000日涨跌+2.39%，年涨跌-5.81%；
微盘股指日涨跌+4.08%，年涨跌-19.08%；
全A等权日涨跌+1.42%，年涨跌-10.76%；
转债等权日涨跌+2.74%，年涨跌-3.05%；
A股涨跌4513/773，中位数+2.65%；
昨日韭圈儿恐贪指数52.88。
笔记：
近几年一直按净值波动增减仓位，这套规则在牛市里能增加盈利，在熊市里能减小回撤，但由于仓位调整在净值涨跌之后，震荡市里会有比较大的摩擦成本。近期回测了下：如果今年一直保持满仓不做仓位调整，年内最大回撤-30.45%，当前收益率-3.59%；如果严格按近几年的参数增减仓位，最大回撤-25.48%，当前收益率-10.41%；实盘最大回撤-25.76%，当前收益率-9.47%。收紧风控参数可以减少最大回撤，但同时又会增加摩擦成本。目前想到的优化方案是没上杠杆的时候保持满仓以减少部分摩擦成本，毕竟谷灾刚过，位置不高，风险相对不大。