截至本周收盘，个股组合占比情况如下：
各账户本周及累计收益率情况如下：
本周的业绩很惨，累计的收益惨不忍睹。
人民币股票账户本周大幅跑输参照的沪深300指数。一是因为持仓都是港股，且较大比例是房地产产业链股票，本周跌幅较大。第二是因为按照计划清仓人民币股票账户，将剩余资金全部转移至期货账户，这个清仓动作是在本周三也就是跌的最惨那天完成的。
人民币账户合计本周也很惨，除上述的股票账户的操作因素外，本周四期货账户承受了比较大的损失，还有一个因素是本周沪深300股指期货由上周的升水转贴水，跌幅大于指数。
本周做的比较大的一个事情，是按照计划将人民币股票账户资金全部转移至期货账户。这个计划的本意是在大盘低位加杠杆。不知道本周是不是大盘的最低点。将来大盘回升，期货账户盈利后，将会把这部分资金转回股票账户，重建人民币股票账户投资组合。大盘上涨时将资金由期货账户逐步转移至股票账户，总体降杠杆，大盘下跌时将资金从股票账户逐步转移至期货账户，总体加杠杆，这也是我操作体系的一个内在机制安排。
回顾记录投资的这半年，自己觉得收获很大，虽然这种收获还没有体现在业绩上。这半年主要的进步包括以下几个方面：
1，建立了资金在股票账户和期货账户之间相互转移的内在机制（不包括港币账户资金），这是整个操作体系的大框架；
2，完善了个股组合的操作体系，包括估值、选股、仓位分配、调仓一整套的定量化机制，这是投资最基础的工作，个人觉得整体质量还不错。从业绩表现上看，在房地产产业链持股合计占比大约60%的情况下，收益率与沪深300基本持平，这是选股的失败和体系的成功。当然选股的问题后边还会讲到。
3，从头学习python，完成了财务数据可视化的编程工作，这个工作的效果将逐步显现。
4，优化了大盘估值的评估框架。股指期货的投资是我个人投资组合中很重要的一个部分，所以对大盘的估值是一个很重要的基础工作。以前的估值评价方式有效性存在很大的问题，新的评估方式从对过去历史的解释上看是有效的，从内在逻辑看也是合理的。当然，这个工作的完成，受到了网络上很多高人的影响和启发，内心非常感谢他们。沪深300指数当前的估值评估可视化情况如下图：
讲完了这半年的成绩，下面要说说这半年做的很失败的地方。
最大的失败是前边讲到的对大盘位置的评估出了很大的问题，以前的评估框架有很大的偏差，低估了本次熊市的杀伤力，导致过早在股指期货和港币账户上加杆杆，这是目前被动局面的根本原因。希望新的大盘位置评估框架能够更有效。
第二个失败是对房地产企业和相关水泥钢铁玻璃的持仓。这是对周期的不尊重，结果是惨重的。为了避免以后再犯这样的错误，一个工作是做财务数据可视化的工作，以毛利率和营业收入的变化作为核心逻辑，判断周期性行业的变动趋势。另一个工作是加强技术面分析方法的学习。“长期是称重器，短期是投票机”，心得是要适当注重“投票机”的一面，不能光看称重器的一面。毕竟市场的合力应该尊重，而技术分析是一个基本的工具和手段。
当前正在做的工作有两个：
一个是在股指期货的投资方面改变策略。以前个人在股指期货的投资上，就是在估值低位死拿多仓不动，吃牛市的红利。但是在牛熊判断失误时和震荡市怎么办呢？以前就是死扛。现在希望调整整体的策略，多仓长持和部分仓位动态调整相结合，这个工作正在做，不知道最后能不能做出一个量化的东西出来。
个人正在做的第二个工作，是将python和EXCEL结合起来，从网上取行情数据，导入EXCEL表格，结合自己的估值、选股、仓位分配、调仓机制，定量计算个股买卖操作数量。这个工作完成的差不多了，实际上就是自动获取行情数据和计算，手动交易。
需要做的工作很多，总觉得时间精力不够用，可能需要做做减法。
后边的交易记录会很简单了，因为人民币股票账户清空了。而港币股票账户现在就是躺下装死，基本也没有交易，等待春天吧。现在每天做的事情就是股指期货的交易，希望在未来的牛市能够有好的结果。
还会每周记录港币账户和股指期货账户的收益率情况，前边记录的是杠杆放大的亏损，希望后边可以记录杠杆放大的盈利。