GFTDV2模型对其他指数的实证结果
在沪深300指数上出现信号47次,大约每年5.8次,胜率57.4%,单次获胜平均收益为19.5%,亏损信号平均单次亏损幅度为-5.4%,盈亏比为3.62倍,最大回撤为-26.5%。
在创业板指数上出现信号24次,大约每年8次,胜率45.8%,单次获胜平均收益为7.1%,亏损信号平均单次亏损幅度为-3.7%,盈亏比为1.91倍,最大回撤为-24.3%。
在中小板指数上出现信号54次,大约每年5次,胜率48.1%,单次获胜平均收益为16.4%,亏损信号平均单次亏损幅度为-6.1%,盈亏比为2.71倍,最大回撤为-34.5%。
GFTDV2模型买入条件
记C1,Cc2,....Cn为某一股票日K线的收盘价序列,H1,H2,...Hn为K线的最高价序列,L1,L2,....Ln为K线的最低价序列,n1为模型买入启动或卖出启动形态形成时的价格比较滞后期数,n2为模型买入启动或卖出启动形态形成的价格关系单向连续 个数,n3为模型计数阶段的最终信号发出所需的计数值。三个参数默认值分别是4、4、4。
其中,udi为第i根K线的价格关系比较结果,当收盘价大于T−n1日收盘价时 取值为1,小于T−n1日收盘价时取值为-1,否则为0。模型信号计算步骤:
计算udi,i=1,2...n
对iud进行累加计算,且当其值与上一个值不等时,停止本次累加
当iud的累加计算结果为2n时为一个卖出启动的形成,当计算结果为2n−时 为一个买入启动的形成
于买入启动形成的随后1根K线位置开始买入计数,在某一个K线上同时满足如下三个条件时买入计数累加1,当计数累加至3n发出买入信号
A. 收盘价大于或等于之前第2根K线最高价
B. 最高价大于之前第1根K线的最高价
C. 收盘价大于之前第1个计数的收盘价
于卖出启动形成的随后1根K线位置开始卖出计数,在某一个K线上同时满足如下三个条件时卖出计数累加1,当计数累加至n3发出卖出信号
A. 收盘价小于或等于之前第2根K线最低价
B. 最低价小于之前第1根K线的最低价
C. 收盘价小于之前第1个计数的收盘价
当形成一组新的买入启动时,取消上一组未最终形成买入信号的买入计数
当形成一组新的卖出启动时,取消上一组未最终形成卖出信号的卖出计数.
GFTDV2止损机制
采用动态幅度止损方式:每次买入或沽空时,止损点位为产生该信号的相应计数的形成周期内的市场最高点或者最低点,若当前是买入信号,买入计数过程中的市场最低点为止损点,若当前是卖出信号,卖出计数的形成过程中的市场最高点为止损点,在市场未触及止损点之前,一直持有头寸,直到出现反向信号或者被迫止损为止。
计数取消机制
所谓计数取消机制指的是当新的买入启动形成后对原有未到达计数4的正在计数过程中的买入计数全部清零,再重最新买入启动后面开始新的计数,当新的卖出启动形成后对原有未达到计数4的正在计数过程中的卖出计数全部清零,再最新卖出启动后面开始新的计数
模型复现
基于同花顺MindGo量化交易平台,我们进行模型复现,python代码展示如下:
选择回测周期于2006年至今,回测结果展示如下:
策略回测期间的相关指标如下:
策略年化收益14.37%
策略最大回撤29.02%
策略累积触发买卖信号70次
策略单次平均收益14.55%
策略累计收益率达509.32%
策略收益是同期上证指数的3.23倍!
总结:因为广发证券的GFTD模型第二版早在13年就公开,在公开后,我们进行复现策略,发现该模型的收益、回撤等情况与研报描述基本一致,达到了复现预期。ps:投资有风险,入市需谨慎,模型仅供参考,不作为投资建议
优质产品推介(点击阅读原文,可以免费申请试用~)
量化产品:同花顺智能交易终端MindGo版
极速策略回测引擎,支持股票、期货、外汇等多品种建模,快速实现各类选股、择时、对冲策略,输出专业完成的分析报告;
全量数据:提供TICK,逐笔高频,历史行情,L2非展示行情数据,委托队列、逐笔委托、逐笔成交、行情快照,成交队列,财务指标,同花顺特色数据、特色因子等;
内嵌基于Jupter Notebook的研究平台,轻松实现数据清洗、因子挖掘、数据可视化展示等功能
支持本地化部署,策略及研究成果安全保密
量化策略无缝对接交易,支持券商交易通道实盘交易
数据产品:同花顺iFinD数据接口
提供高频序列、实时/历史行情、日内快照、数据池、EDB等丰富的高质量数据
接口支持MATLAB、R、Python、VBA、C++、C#、Java等7种编程语言
提供超级命令面板,快速生成函数命令,方便数据校验与获取
阅读更多优质策略
如何免费获取策略详情资料?
1.关注“同花顺智能交易”微信公众号
2.转发本文至朋友圈,集满10个赞,并截图
3.在公众号后台回复截图,即可获取资料的提取地址和密码