发布于: 雪球转发：0回复：0喜欢：0
回复@水晶球视角: 应该是您的老的28动量，20日动量轮动，我是用EXCEL做了一个每天轮动的回测，发现收益出奇的好，有点不敢相信。就是20日动量，持有或买入20日涨幅大且为正的一个，都为负则空仓或逆回购，每天轮动。//@水晶球视角:回复@张翼轸:轮动周期为一天的话，貌似结果更好。不知道张老师可否用老的28动量每天轮动回测一下，红利和创成长的结果。
引用：
2023-12-18 07:40
“当价值和动量冲突时，价值几乎总是先落败”，这句话来自《预期收益》一书。
最近股市低迷，所以多花时间看书，在重温一些经典著作，AQR 代表人物 Antti Ilmanen 的《预期收益 Expected Returns》是 2008 年英文版出版后我就爱不释手的一本书，几乎当做是各类量化投资范式的文献综述在用。最...